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甬江数学讲坛(2019年第31讲)

发布日期:2019-07-20 作者:数学与统计学院 文章来源:  责任编辑: 浏览量:

报告题目: Valuation of Risk-Based Premium of PBGC报 告 人:钱林义(华东师范大学,教授)

报告时间:2019年7月22日(星期一),15:30—16:30

报告地点:龙赛理科楼,数学与统计学院116

报告摘要:In this paper, we mainly focus on valuation of risk-based premium of private pension plan with termination provided by the Pension Benefit Guaranty Corporation(PBGC). In practical problems, the jump diffusion model is more practical and reasonable. Taking account of this situation, we consider the jump diffusion model and obtain a closed-form pricing formula for this risk-based premium. Through numerical simulations, we analyze the impact of these variables on the premium and show the trend of premium changes.

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